505. 개별종목 전략에서 MDD 줄이는 방법!

https://youtu.be/8R49Ka-zS-A

 

종목 선정은 마켓 타이밍 + 자산 배분 없이 MDD 50%를 피할 수 없다.

[MDD를 줄이는 방법]

1. 11~4월 전략

-MDD가 20~30%대로 줄어듦

2. 주식 비중만 퀀트 전략으로

-전체 자산은 영구 포트폴리오로, 주식은 밸류 + 모멘텀 전략

-MDD 20% 이하 but CAGR(연복리수익) 10%대

3. 뉴지스탁 마켓 타이밍 + 젠트레이더 혁명

-3/5/10 코스닥 이평선 전략 + 7% 이상 하락한 종목 손절

-3/5/10 이평선 3개 다 하회 시 다음날 주식 전량 매도

-한 개라도 상회하면 다시 매수

-매수 보유 vs 마켓 타이밍 사용 전략 시 MDD 줄고 복리수익 오름

-(각 전략은 벤저민 그레이엄 "현명한 투자자" 참고)

-회전율이 높음(전업 투자자가 아닌 이상 실행이 힘듦)

   ->젠트레이더 프로그램 사용 시 자동매매 가능